Certificeret Risk Manager

Kursets første modul giver dig en teoretisk og metodisk viden om styring af markedsrisiko.

Modulet giver dig:

• indsigt i konsekvenserne af ’Fundamental Review of the Trading Book’ 
• mulighed for at beregne og fortolke Value at Risk, både i forbindelse med Delta Normal Approach og historisk simulationsbaseret VaR
• mulighed for at beregne og fortolke Delta VaR, Komponent VaR og Incremental VaR
• forståelse af fordele og svagheder ved traditionelle nøgletal som varighed og nøglerentevarighed
• viden om kapitalkrav til markedsrisiko
• forståelse for risici ved optioner, fx græske nøgletal
• overblik over de forskellige metoder til beregning og anvendelse af volatilitet: simpel, eksponentielt vægtet glidende gennemsnit og GARCH-volatilitet
• indsigt i anvendelse af stresstesting og backtesting.

På modul 2 får du viden, redskaber og træning i styring af kreditrisiko.

Modulet giver dig:

• overblik over metoder til kreditrisikomodellering
• indsigt i opgørelse af kapitalkrav
• forståelse for, hvordan du kan anvende kreditderivater til kreditrisikostyring
• indsigt i, hvordan du anvender Moody’s KMV, CreditMetrics og Credit Risk +
• viden om modpartsrisikostyring og -måling
• forståelse af begreberne CVA, DVA, FVA og BCVA.

På modul 3 får du viden, redskaber og træning i styring af operationel risiko.

Modulet giver dig:

• overblik over metoder til styring af operationel risiko
• viden om key risk indicators
• forståelse for, hvordan du anvender heat maps
• indsigt i operational risk self assessment (ORSA)
• værktøjer til at opbygge tabsdatabaser, både interne og eksterne
• overblik over kapitalkrav til operationel risiko (basic indicator-modellen, standardmodellen og advanced measurement approach).

På modul 4 får du viden, redskaber og træning i styring af likvidtetsrisiko.

Modulet giver dig:

• overblik over likviditetsrisikostyring og BIS-anbefalinger
• indsigt i, hvordan du bruger en gap-analyse
• overblik over additional liquidity monitoring metrics (ALMM)
• viden om net stable funding ratio og liquidity coverage ratio
• indsigt i funding-analyse
• viden om metoder til stresstesting
• indsigt i, hvad vi lærte af finanskrisen
• overblik over metoder til vurdering af markedslikviditetsrisiko.